Risk management e imprese di assicurazione. Aggregazione dei rischi e requisiti di capitale nella nuova vigilanza prudenziale (con esempi in R) di Riccardo Cesari, Arturo Valerio con Spedizione Gratuita - 9788825522099 in
Lezione 4 modelli per la stima del rischio
PDF) MEASURING THE GAP RISK IN THE CPPI FOR A PURE JUMP MODEL | Alberto Stroppa - Academia.edu
Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
PDF) RISK MANAGEMENT MAGAZINE VOL 16 ISSUE 2
Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
Marco Ferraro, CFA - Deputy Treasurer. FX Trading & Non-USD Money Markets - Intesa Sanpaolo | LinkedIn
PDF) Modellizzazione e gestione dei rischi finanziari attraverso un approccio di portafoglio
Il modello di Black & Litterman nel processo di ottimizzazione di portafoglio - Tesi di Laurea - Tesionline
La Particle Swarm Optimization per i problemi di selezione di portafoglio con misure di rischio coerenti:
Newsletter AIFIRM
Consolidated Financial Statements - UniCredit Group
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Acquista libri e DVD su GoodBook: libreria online comoda ed economica
Morningstar Investor Marzo/Aprile 2012 - Analisi di portafoglio, strumenti di frontiera
Markowitz ora è 2.0 Fra cigni neri e shock finanziari, ecco come costruire un portafoglio nel XXI secolo.
Newsletter AIFIRM
Quanto possono rendere fondi pensione e TFR – AdviseOnly
Capitolo 4 titoli obbligazionari
Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
RJES 8 2011 Complet | PDF | Mythology | Frontier
Bilancio di Missione 2013
